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DESCRIPTION:Estimation par densités prédictives : résultats récents.\n\nLor
 s de cet exposé\, j'aborderai l'estimation de densités prédictives et des 
 mesures d'efficacité basées sur le risque fréquentiste. Notamment\, pour l
 es coûts Kullback-Leibler\, de type alpha-divergence\, L1 et L2\, nous pré
 sentons plusieurs résultats de dominance exploitant des techniques d'expan
 sion d'échelle\, des liens de dualité avec l'estimation et la prédiction p
 onctuelle\, et l'estimation de Stein pour des pertes concaves. Les modèles
  étudiés incluent la loi normale multivariée de structures de covariance c
 onnue et inconnue\, des mélanges de lois de normale\, Gamma et des modèles
  avec restriction ou information additionnelle sur les paramètres.\n
DTSTART:20171116T203000Z
DTEND:20171116T213000Z
LOCATION:Room D4-2019\, CA\, QC\, Quebec\, J1K 2R1\, Université de Sherbroo
 ke\, 2500 Boul. de l'Université
SUMMARY:Éric Marchand\, Université de Sherbrooke
URL:/mathstat/channels/event/eric-marchand-universite-
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