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DESCRIPTION:Inférence Statistique dans les processus dÂ’Orstein-Uhlenbeck g
 énéralisées avec point de rupture.\n\nDans cette présentation\, nous consi
 dérons un problème d’inférence dans les processus d’Ornstein-Uhlenbeck gén
 éralisées avec un point de rupture inconnu\, lorsque le paramètre de dériv
 e pourrait satisfaire une restriction incertaine. À ce propos\, nous établ
 issons des propriétés asymptotiques des estimateurs sans et avec restricti
 on et élaborons un test statistique qui permet de tester la véracité de la
  restriction ainsi que l’absence de point de rupture. Par ailleurs\, nous 
 construisons des estimateurs de type à rétrécissement pour le paramètre de
  dérive et étudions la dominance relative des estimateurs établis. Spécifi
 quement\, nous montrons que les estimateurs à rétrécissement dominent\, en
  moyenne quadratique\, l'estimateur sans restriction\, ainsi que l’estimat
 eur avec restriction au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la restriction 
 hypothétique. Les résultats établis généralisent les procédures statistiqu
 es dans Dehling et al. (2010\, 2014).\n\n\n\n
DTSTART:20171220T203000Z
DTEND:20171220T213000Z
LOCATION:CA\, Université de Sherbrooke\, 2500 Boul. de l'Université
SUMMARY:Sévérien Nkurunziza\, Windsor University
URL:/mathstat/channels/event/severien-nkurunziza-winds
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